原创 欧欧 欧欧量化抓妖记 2025年05月29日 08:09 广西网络证劵融资平台
本文以一则“捉妖突破”通达信公式为样本，拆解其如何通过“趋势确认→量能筛选→风险过滤”三层逻辑，精准捕捉小盘股的主升浪启动信号，并结合牛熊震荡行情给出参数优化方案，帮助投资者构建高胜率的短线交易系统。
一、公式定位：小盘股主升浪启动的“捉妖雷达”该公式本质是超短趋势强化型量化模型，核心目标是筛选“短期趋势陡峭、量能异常活跃、风险因子排除”的小盘强势股。其设计逻辑紧扣游资偏好：
小盘股基因CAPITAL<5（流通股本<5亿），流通市值小易被资金控盘，适合游资快速拉升；突破有效性结合5日/21日均线（短期趋势）、20日涨幅（CTA4>0）、高换手率（CTA6>10%）、大振幅（CTA7>10%），锁定“资金暴力介入”的突破节点；风险过滤排除ST/*ST、科创板、北交所等（CTADD条件），确保标的流动性和安全性。适用场景：适合捕捉日线级别的超短机会（持股1-7天），尤其在牛市情绪高涨、震荡市题材轮动阶段效果显著，对流通市值3-5亿的“袖珍股”敏感度最高。二、选股逻辑拆解：从趋势到量能的三重筛选体系公式通过三大核心模块层层过滤，其逻辑链条可拆解为“趋势打底→量能验证→风险排除”的递进关系：
1. 趋势确认：锁定“短期强势”的基础底盘均线金叉CTA1>CTA2（5日均线>21日均线），且C>MA(C,5)（股价站稳5日线），确保短期趋势向上；创20日新高C>=HHV(C,20)（强势条件2），说明股价突破近期盘整区间，进入主升浪通道；MACD共振MACD>0 AND MACD>REF(MACD,1)（CTA8），多头动能持续增强，排除“背离式上涨”。逻辑内核：趋势是股价上涨的“发动机”——短期均线陡峭向上+创阶段新高+MACD红柱放大，三者共振才能支撑快速拉升，避免“假突破”。2. 量能筛选：捕捉“资金暴力介入”的关键信号20日涨幅激活CTA4=(C-REF(C,20))/REF(C,20)*100，要求近期处于上涨趋势（CTA4>0），过滤长期下跌股；高换手特征VOL/CAPITAL*100>10%（CTA6），10%以上换手率说明资金交易活跃，游资具备控盘基础；大振幅验证(HIGH-LOW)/REF(C,1)>0.1（CTA7），10%以上振幅反映多空博弈激烈，最终多方胜出（收阳线），是游资试盘或拉升的典型特征。逻辑内核：量能是资金的“心电图”——高换手（资金进出顺畅）+大振幅（洗盘后突破）+短期涨幅（趋势形成），三者结合才能确认“资金暴力介入”而非“散户跟风”。3. 风险过滤：排除“无效标的”的安全网板块筛选NOT(CODELIKE('4'/'688'/'8'))（排除老三板、科创板、北交所），聚焦A股主板和创业板；财务排雷IF(NAMELIKE('S'/'*'),0,1)（排除ST/*ST），避免退市风险和流动性陷阱；市值聚焦CAPITAL<5（流通股本<5亿），精准定位游资偏爱的“小而美”标的（太大难控盘，太小易被操纵）。逻辑内核：风险过滤是“保命符”——排除问题股和流动性差的板块，聚焦“安全边际+弹性空间”兼具的标的，提升交易性价比。三、不同行情下的参数优化：动态适配市场风格公式中的参数（如流通股本、换手率阈值、振幅要求）需根据市场环境调整，核心原则为：牛市放宽弹性，震荡市收紧精度，熊市强化风控。
1. 牛市（普涨环境）：放宽限制，捕捉“扩散式机会”市值上限提高CAPITAL<5调整为CAPITAL<8，牛市资金容量大，8亿以下流通股本的个股更易获得增量资金青睐；换手率阈值降低CTA6>10%调整为>8%，牛市情绪高涨，中等换手也可能是主升浪起点；新增“连阳条件”要求COUNT(C>O,3)>=2（3日内至少2根阳线），确保股价处于“逼空式上涨”通道。2. 震荡市（题材轮动）：收紧条件，聚焦“高弹性标的”市值下限收窄CAPITAL<5保持不变，但新增CAPITAL>2（排除流动性过低的微型股），避免“庄股控盘”；换手率阈值提高CTA6>10%调整为>15%，震荡市资金有限，仅保留“极端活跃”的标的；振幅要求升级CTA7>0.1调整为>0.15（15%以上振幅），筛选“多空激烈博弈后胜出”的强势股，减少“无效波动”。3. 熊市（防御为主）：极端过滤，仅选“逆势强庄股”市值限制不变CAPITAL<5严格保持，熊市中袖珍股更易成为“资金避风港”；新增“逆势因子”要求C>MA(C,60)（股价站稳60日均线），且REF(C,1)/REF(INDEXC,1)>1.02（跑赢大盘2%以上），确保逆势抗跌；风险再加码加入FINANCE(33)>0（净利润为正），排除业绩暴雷隐患，熊市中“安全第一”。通达信“捉妖突破”选股指标公式：CTA1:=MA(C,5);
CTA2:=MA(C,21);
CTA3:=C>MA(C,5);
CTA4:=(C-REF(C,20))/REF(C,20)*100;
CTA5:=CAPITAL<5;
CTA6:=VOL/CAPITAL*100>10;
CTA7:=(HIGH-LOW)/REF(C,1)>0.1;
DIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);
DEA:=EMA(DIF,9);
MACD:=(DIF-DEA)*2;
CTA8:=MACD>0 AND MACD>REF(MACD,1);
CTAXS:=NOT(CODELIKE('4'));
CTAKC:=NOT(CODELIKE('688'));
CTAST:=IF(NAMELIKE('S'),0,1);
CTAXX:=IF(NAMELIKE('*'),0,1);
CTABJ:=NOT(CODELIKE('8'));
CTADD:=CTAXS AND CTAST AND CTAKC AND CTAXX AND CTABJ;
强势条件1:=CTA1>CTA2;
强势条件2:=C>=HHV(C,20);
捉妖突破:=CTA4+IF(CTA5,1,0)+IF(CTA6,1,0)+IF(CTA7,1,0);
捉妖筹码:捉妖突破>=3 AND REF(捉妖突破,1)<3 AND CTA3 AND CTA8 AND CTADD AND 强势条件1 AND 强势条件2;
量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！
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